贝叶斯炒股

人性本能缺陷的克服是股市投资中最难以逾越的障碍
人性的本能缺陷在面对利益时会呈指数的放大,一方面人的思维是具有贝叶斯特征,即习惯用过去拟合未来,另一方面人考虑问题时总有侥幸心理,潜意识偏向于有利于自己的一面。
认知力差异是决定资本市场财富分配的关键,在股价的涨跌起伏下,理性与本能的博弈是个永恒不变的现实,真正克服人性本能缺陷唯有提高认知。
在资产价格的大起大落中,资本市场财富的分配必然是零和博弈,即赚钱是以诸多人的亏钱为代价的。
人性在一段时间内直接决定股价的涨跌,机构等高认知力群体总能通过概念炒作与舆论诱导激化低认知力群体的人性本能缺陷,让其亢奋,且主动高位接盘。潜在行业空间就成了被资本炒作最大的概念。
但是机构资金在财富收割的过程中处于“囚徒困境”的状态,相互间既抱团推高股价,但又相互防范,以免被其他机构收割,沦为最后一个接盘侠。
所以一旦股价炒作到一定程度之后,必然会有理性的资金提前退出,造成资金共识解体,抑制股价的继续上涨。
虽然谁都知道不赚最后一个铜板,但是在市场非理性癫狂时,一个赌红眼但还能主动下赌桌的人绝对是圣贤之人,有是有,但比大熊猫还少。
尤其舆论被既得利益集团操控,为其利益获取所服务后,太多的信息都带有财富收割目的,忽悠市场高位接盘。再叠加一群无脑的鹦鹉学舌媒体附和,必然让人失去理性,最终为机构资金高位接盘,造成永久性的巨额损失。
另外,在中国这套大政府的体制下,在A股过度财富收割就是政治不正确,必然引来监管机构的铁拳回击。所以机构资金必须要掌握好“度”,绝对不能因吃相太难看而被监管“盯上”。
这就让机构资金抱团时必须出于正义,而不能炒做垃圾股,即只盯理论上未来具有极大发展空间或国家产业政策支持的板块或个股,至于未来到底赚不赚钱这根本不重要。
另外,断然不能只拎住一只羊薅羊毛,必须打一枪就要换个地方,这就衍生出了A股的赛道选择与板块轮动特征。
所以看待A股一轮行情能否持续的关键不仅是估值是否高了,而且还要看炒的时间长不长。
一旦市场对某一板块或标的的赚钱效应形成共识后,这也是机构资金变现退出的最佳时机,最浅显的标准就是地铁大妈都在讨论某一板块的赚钱效应时,绝对到头了。
事实评判一轮行情是否结束的标准有四,即
1.当所有的人都在讨论某一板块的赚钱效应时
2.估值确实超出正常值许多
3.舆论一片倒的唱多
4.行业越来越极端

先行动起来,大胆假设,小心求证。不断调整,快速迭代。这就是贝叶斯方法。

贝叶斯定律在股市的应用分析?

先行动起来,大胆假设,小心求证。不断调整,快速迭代。这就是贝叶斯方法。

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贝叶斯炒股

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贝叶斯公式能否用于炒股? 贝叶斯炒股

连天文历法,黄金分割,阴阳五行都能用到炒股,贝叶斯公式为什么不行呢。只是看你相信不相信罢了。有一个著名的model应用了贝叶斯方法,是贝叶斯方法在资产组合中的运用,叫做Black-Litterman model,没记错的话发表在了journal of portfolio management。没错,Black就是那个Black-Scholes model的里的Black,绝对的超级大神,如果题主对贝叶斯统计在金融中的应用感兴趣,可以看看这篇文章,了解一下。以上

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